國內發行量NO.1的財經月刊《Smart智富月刊》從2002年開始頒發「Smart智富台灣基金獎」,是國內首度舉辦基金評選頒獎活動的媒體,也是國內最具公信力、規模最大、知名度最高的獎項,評鑑方法本著公平、公正、客觀的原則,是台灣投信業界的奧斯卡獎。
為讓「Smart智富台灣基金獎」遴選過程更透明、公正、客觀,2012年成立評審團,邀請學有專精學者加入。2014年評審團主席由國內基金研究權威台灣大學財務金融系教授邱顯比擔任,評審成員有政治大學財務管理系教授李志宏、政治大學財務管理系教授暨投信投顧公會公益理事吳啟銘、台灣大學財務金融系教授暨投信投顧公會公益理事沈中華。
每一年的「Smart智富台灣基金獎」都與國際基金評鑑公司合作,援用國際研究的標準,以國內銷售的海內外基金為評選範圍,2008年起《Smart智富》月刊與擁有全球最龐大的投資產品資料庫的晨星(Morningstar)攜手合作,持續為投資人找尋值得長期持有的優質基金。
「Smart智富台灣基金獎」要選出的不只是績效良好的個別基金,同時為了鼓勵國內投信業者致力於提升研發品質,「Smart智富台灣基金獎」還特別頒發「台灣股票型基金團隊研究獎」及「台灣平衡型基金團隊研究獎」,這是國內基金獎的一項創舉。
隨著國內投信業者近年來積極投入固定收益產品的研究,滿足投資人在固定收益商品需求,2013年,「台灣平衡型基金團隊研究獎」調整為「台灣固定收益型基金團隊研究獎」,以鼓勵業者的努力。
營造一個從投資人利益為出發點的財富管理環境,是「Smart智富台灣基金獎」長期努力的目標,我們相信透過獎項的肯定,能激發資產管理公司和我們一起往此目標邁進。
為讓「Smart智富台灣基金獎」遴選過程更透明、公正、客觀,2012年成立評審團,邀請學有專精學者加入,以下為2014年評審團成員介紹。
現 職: | 台灣大學財務金融系教授、投信投顧公會共同基金績效評比計畫主持人 |
學 歷: | 美國華盛頓大學財務博士 |
研究領域: | 資產管理、投資人行為、財務管理、企業購併 |
現 職: | 政治大學財務管理系教授 |
學 歷: | 美國路易斯安那州立大學財務金融學系博士 |
研究領域: | 市場微結構、公司理財、投資學、金融機構經營與風管 |
現 職: | 政治大學財務管理系副教授 |
學 歷: | 美國密西西比州立大學財務金融學系博士 |
研究領域: | 企業評價、財務管理、個人理財、投資組合管理 |
現 職: | 台灣大學財務金融系教授 |
學 歷: | 美國華盛頓大學經濟博士 |
研究領域: | 公司財務與公司治理、金融市場、貨幣理論與政策 |
因為是年度基金獎,能被評選的基金最低標準是至少2013年投資人在台灣都能買到的基金。 |
績效 (占總評分的70%) : | |
(1) | 每檔基金的1年、3年、5年績效在所屬各組別進行百分比排名,各天期排名完後,再根據每個不同天期所占的比重加權,其中1年期、3年期、5年期的分別占比為25%、25%、20%(例如1檔基金的1年期績效在該所屬組別中排名前2%,其1年期的加權數字就是2X25%)。 |
(2) | 為衡量每檔基金短中長期績效的一致性,每檔基金的3年「Batting Average」表現列為參考指標。 |
風險 (占總評分的30%) : | |
以3年期、5年期的資訊比(Information Ratio)來評量,計算每檔基金的3年期、5年期資訊比在各組別排名,3年期資訊比、5年期資訊比分別占比為60%、40%。 (說明:風險評選指標於2009年由夏普值改為資訊比。) |
將步驟2的績效與風險數字加總,分數最低者為得獎者(因為排名數字最少代表愈好)。 |
股票型基金研究團隊: |
基金公司旗下投資國內外股票型基金至少要有3檔,發行時間超過3年方可列入評選。 |
固定收益型基金研究團隊: |
基金公司旗下投資國內外債券型基金、貨幣型基金至少要有3檔,發行時間超過3年方可列入評選。 |
績效 (占總評分的70%) : | |
每檔基金的1年、3年績效在所屬各組別進行百分比排名,各天期排名完後,再根據每個不同天期所占的比重加權,其中1年期、3年期的分別占比為30%、40%。 | |
風險 (占總評分的30%) : | |
以3年期資訊比(Information Ratio)來評量,計算每檔基金3年期資訊比在各組別排名。 |
根據前述評分方式計算得分,及參酌5年績效衡量長期表現、質化審查原則,分別選出股票型基金研究團隊、固定收益型基金研究團隊的入圍公司,每個獎項最多不超過3家。 |
1.全球股票型基金獎
2.全球新興市場股票型基金獎
3.亞太(不含日本)股票型基金獎
4.拉丁美洲股票型基金獎
5.新興歐洲股票型基金獎
6.台灣股票型基金獎
7.日本股票型基金獎
8.北美股票型基金獎
9.歐洲股票型基金獎
10.天然資源股票型基金獎
11.環境生態和替代能源股票型基金獎
12.科技股票型基金獎
13.生物科技和健康護理股票型基金獎
14.公用事業和基礎建設股票型基金獎
15.不動產證券化基金獎
16.台灣平衡型基金獎
17.全球平衡型基金獎
18.高收益債券型基金獎
19.新興市場債券型基金獎
20.政府債券型基金獎
21.全球債券型基金獎
22.台灣股票型基金團隊研究獎
23.台灣固定收益型基金團隊研究獎